某只股票要求的收益率为15%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合收益率的相关系数为0.2,市场投资组合要

问题描述:

某只股票要求的收益率为15%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合收益率的相关系数为0.2,市场投资组合要
1个回答 分类:综合 2014-12-04

问题解答:

我来补答
题目不完整
再问: 某只股票要求的收益率为15%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合收益率的相关系数为0.2,市场投资组合要求的收益率为14%,市场组合收益率的标准差为4%,求风险价格和该股票的贝塔系数。
再答: beta = (25%/4%) * 0.2 = 1.25 你说的风险价格,是VAR(value at risk)么? β的公式,关于某只股票i的β,设为βi,计算方法如下 βi = cov(i, m) ÷ (σm)^2 = ρ*σm*σi ÷ (σm)^2 = ρ*σi ÷ σm 其中ρ为相关系数 σi为股票的标准差 σm为市场的标准差
 
 
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