请教一道计量经济学的题

问题描述:

请教一道计量经济学的题
证明:已知模型y=β0x+μt,var(μt)=σ2x2E(μt)=0.,cov(μt,μj)≠0,t≠j.求β的最佳线元偏估计量.
数字都是下标 或上标
1个回答 分类:数学 2014-10-16

问题解答:

我来补答
x'y=x'xβ+x'u
两边取期望E(x'y)=E(x'x)β+E(x'u)
由于假定x与u独立所以E(x'u)=E(E(x'u|x))=E(x'E(u|x))=0
有E(x'y)=E(x'x)β
得β=E(x'y)/E(x'x)
整理得
β=(x'y)/(x'x)
带入样本可得估计量b=(x'y)/(x'x)
 
 
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